IFRS 9 ja CECL krediidiriski modelleerimine ja valideerimine

IFRS 9 ja CECL krediidiriski modelleerimine ja valideerimine käsitlevad riskijuhtimise kuuma teemat. Nii IFRS 9 kui ka CECL raamatupidamisstandardid nõuavad pankadelt uue vaatenurga kasutuselevõttu oodatavate krediidikahjude hindamisel. Raamat uurib laia valikut mudeleid ja vastavaid valideerimisprotseduure. Kõige traditsioonilisemad regressioonanalüüsid sillutavad teed uuenduslikumatele meetoditele, nagu masinõpe, ellujäämisanalüüs ja konkureerivate riskide modelleerimine. Erilist tähelepanu pööratakse seejärel nappidele andmetele ja madala makseviivitusega portfellidele. Õppeteekonda inspireerib praktiline lähenemine. Igas osas on teoreetilisele väitekirjale lisatud näited ja juhtumiuuringud, mis on töötatud välja R-is ja SAS-is, mis on krediidiriski juhtimise praktikute seas enimkasutatavad tarkvarapaketid.